中证股债合成期权：近三月跌 5.37%

摘要： 【8 月 22 日消息，上证指数下跌 0.27%，中证股债动态合成期权策略指数(合成期权，H11180)报 8570.10 点。】数据统计表明，近一个月，中证股债动态合成期权策略指...

【8 月 22 日消息，上证指数下跌 0.27%，中证股债动态合成期权策略指数(合成期权，H11180)报 8570.10 点。】数据统计表明，近一个月，中证股债动态合成期权策略指数下跌 2.59%。近三个月，其下跌 5.37%，年至今下跌 2.26%。 据悉，中证股债动态合成期权策略指数由股票和债券两类资产构成，通过动态调整两类资产配置比例，合成相应资产组合期权的暴露头寸，以达对冲组合风险效果。该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000.0 点为基点。

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